Prof. Dr. Dirk Becherer

Prof. Becherer erforscht stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der Finanzmodellierung, insbesondere für Hedging-, Portfolio-Optimierungs- und Liquiditätsprobleme unter realistischen Marktbedingungen. Seine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf rauhe (rough) stochastische Systeme, Preisauswirkungen bei illiquiden Märkten und Mean-Field-Spiele für Investitions- und Informationszugriffsprobleme. Die Ergebnisse ermöglichen es Finanzinstituten und Unternehmen, robustere Absicherungs- und Handelsstrategien unter Unsicherheit zu entwickeln und dabei praktische Marktfriktionen wie Transaktionskosten und begrenzte Liquidität realistisch abzubilden.

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• DFG-Forschungszentrum: "Mathematik für Schlüsseltechnologien - MATHEON"

  Quelle ↗
  409-02 · Softwaretechnik und Programmiersprachen

  Förderer: DFG sonstige Programme Zeitraum: 01/2008 - 05/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• Multidimensional Portfolio Optimization"

  Quelle ↗

  Förderer: DFG sonstige Programme Zeitraum: 01/2012 - 05/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• AvH Becherer

  Quelle ↗

  Förderer: Alexander von Humboldt-Stiftung Zeitraum: 10/2012 - 12/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• The numeraire portfolio for unbounded semimartingales

  2001

  Finance and Stochastics · DOI

• Rational hedging and valuation of integrated risks under constant absolute risk aversion

  2003

  Insurance Mathematics and Economics · DOI

• A monetary value for initial information in portfolio optimization

  2003

  Finance and Stochastics · DOI