Prof. Dr. Dirk Becherer

Dirk Becherer forscht auf dem Gebiet der Stochastischen Analysis mit einem Schwerpunkt auf mathematischer Finanzwirtschaft. Seine Arbeit umfasst die Modellierung von Preisimpakten, Hedging-Strategien unter Marktfraktionen und Portfolio-Optimierung. Er entwickelt theoretische Ansätze für backward stochastic differential equations (BSDEs) und Mean-Field-Games. Zudem engagiert er sich im Aufbau internationaler Forschungsnetzwerke und in der Wissenschaftsförderung.

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• DFG-Forschungszentrum: "Mathematik für Schlüsseltechnologien - MATHEON"

  Quelle ↗
  409-02 · Softwaretechnik und Programmiersprachen

  Förderer: DFG sonstige Programme Zeitraum: 01/2008 - 05/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• Multidimensional Portfolio Optimization"

  Quelle ↗

  Förderer: DFG sonstige Programme Zeitraum: 01/2012 - 05/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• AvH Becherer

  Quelle ↗

  Förderer: Alexander von Humboldt-Stiftung Zeitraum: 10/2012 - 12/2014 Projektleitung: Prof. Dr. Dirk Becherer

• The numeraire portfolio for unbounded semimartingales

  2001

  Finance and Stochastics · DOI

• Rational hedging and valuation of integrated risks under constant absolute risk aversion

  2003

  Insurance Mathematics and Economics · DOI

• A monetary value for initial information in portfolio optimization

  2003

  Finance and Stochastics · DOI