Prof. Dr. Dörte Kreher

Profil

Zusammenfassung

Prof. Dr. Dörte Kreher entwickelt mathematische Modelle für Finanzmärkte und stochastische Systeme. Sie arbeitet an der Beschreibung von Limit Order Books (Orderbücher), Preisdynamiken und Marktblasen durch stochastische Differentialgleichungen und Skalierungslimiten. Ihre Methoden sind relevant für die Modellierung von Hochfrequenzhandel, Energiemärkte und optimale Kontrolle von Speichersystemen.

Skills

Name

Prof. Dr. Dörte Kreher

Titel

Prof. Dr.

Fakultät

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Institut

Institut für Mathematik

Arbeitsgruppe

Angewandte Stochastische Analysis (J)

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28.6.2026, 01:08:33

• EXC 2046 AG Kreher AA4-4

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  Förderer: DFG Exzellenzstrategie Cluster Zeitraum: 01/2019 - 04/2022 Projektleitung: Prof. Dr. Dörte Kreher

• EXC 2046: Berlin Mathematics Research Center (MATH+)

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  Förderer: DFG Exzellenzstrategie Cluster Zeitraum: 01/2019 - 12/2024 Projektleitung: Prof. Dr. Caren Tischendorf, Prof. Dr. Michael Hintermüller, Prof. Dr. Max Klimm, Prof. Dr. Dörte Kreher, Prof. Chris Wendl, Prof. Dr. Bettina Rösken-Winter, Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Edda Klipp

• IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion

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  Förderer: DFG Graduiertenkolleg Zeitraum: 04/2020 - 09/2024 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst, Prof. Dr. Markus Reiß, Prof. Dr. Dirk Becherer, Prof. Dr. Dörte Kreher

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• Strict local martingales and bubbles

  2015

  The Annals of Applied Probability · 45 Zitationen · DOI

  This paper deals with asset price bubbles modeled by strict local martingales. With any strict local martingale, one can associate a new measure, which is studied in detail in the first part of the paper. In the second part, we determine the “default term” apparent in risk-neutral option prices if the underlying stock exhibits a bubble modeled by a strict local martingale. Results for certain path dependent options and last passage time formulas are given.

• A diffusion approximation for limit order book models

  2018

  Stochastic Processes and their Applications · 6 Zitationen · DOI

• A Weak Law of Large Numbers for a Limit Order Book Model with Fully State Dependent Order Dynamics

  2017

  SIAM Journal on Financial Mathematics · 6 Zitationen · DOI

  This paper studies a limit order book model, in which the order dynamics depend on both, the current best available prices and the current volume density functions. For the joint dynamics of the best bid price, the best ask price, and the standing volume densities on both sides of the limit order book we derive a weak law of large numbers, which states that the limit order book model converges to a continuous-time limit when the size of an individual order as well as the tick size tend to zero and the order arrival rate tends to infinity. In the scaling limit the two volume densities each follow a nonlinear PDE coupled with two nonlinear ODEs that describe the best bid and ask price.

• Freie Universität Berlin

  IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion

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• Technische Universität Berlin

  IGRK 2544: Stochastische Analysis in Interaktion

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• Universität Oxford

  IGRK 2544: Stochastische Analysis in Interaktion

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