Prof. Dr. Ulrich Horst

Prof. Horst erforscht mathematische Modelle für Finanzmärkte, insbesondere optimale Handelsstrategien und Gleichgewichtsprobleme unter realistischen Marktbedingungen wie Liquiditätsengpässen und Preisauswirkungen großer Transaktionen. Seine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf Mean-Field-Spiele (Modelle mit vielen interagierenden Akteuren), raue stochastische Kontrolle und die mikrostrukturelle Fundierung von Volatilitätsmodellen durch selbstverstärkende Orderprozesse. Für Finanzinstitute und Handelsunternehmen liefert er theoretische Grundlagen und Lösungsmethoden für Probleme wie Portfolio-Liquidation, optimale Orderplatzierung und Risikoabsicherung unter Marktfriktionen. Seine Methoden verbinden tiefe mathematische Theorie mit praktischen Anwendungen im algorithmischen Handel und im Risikomanagement.

🔒 Das System hat 1105 mögliche Industrie-Partner gefunden — Firmen, Scores und Begründungen sind nur für eingeloggte Nutzer:innen sichtbar. Anmelden

• Gleichgewichtsmodelle für illiquide Finanzmärkte

  Quelle ↗

  Zeitraum: 11/2007 - 10/2009 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst

• Limit Order Markets: Multiple Venues and Hidden Orders

  Quelle ↗

  Zeitraum: 12/2007 - 11/2011 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst

• Derivate in Limit Order Märkten

  Quelle ↗

  Zeitraum: 02/2008 - 11/2010 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst

• Equilibria in financial markets with heterogeneous agents: a probabilistic perspective

  2005

  Journal of Mathematical Economics · DOI

• Equilibria in systems of social interactions

  2005

  Journal of Economic Theory · DOI

• Rational expectations equilibria of economies with local interactions

  2004

  Journal of Economic Theory · DOI