Prof. Dr. Ulrich Horst
Themen
Zusammenfassung
Die Person forscht aktuell an der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten, insbesondere an der Optimierung von Handelsstrategien und der Analyse von Volatilität unter Verwendung stochastischer Prozesse und Mean-Field-Spiele. Für Unternehmen und die öffentliche Hand liefert diese Expertise Werkzeuge zur Risikominimierung bei großen Handelsvolumina, zur Bewertung von Marktliquidität und zur Gestaltung stabiler Vertragsstrukturen unter Unsicherheit. Die Forschung ist vor allem für die Finanzbranche (Banken, Asset Manager, Fintech) sowie für Aufsichtsbehörden relevant, die Marktstabilität und Handelsalgorithmen regulieren. Hervorgehobene Innovationen sind mikrostrukturelle Modelle für raue Volatilität und neue Lösungsansätze für optimale Handelsausführung in Märkten mit endogener Orderdynamik.
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Stammdaten
Identität, Organisation und Kontakt aus HU-FIS.Prof. Dr. Ulrich Horst
HU-FIS-Profil ↗Wissenschaftliche Kooperationspartner
5Wissenschaftliche Partner — zum Ausklappen.
IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion
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SFB/TRR 190/2: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)
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SFB/TRR 388/1: Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (TP B05)
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Forschungsprojekte
30Gleichgewichtsmodelle für illiquide Finanzmärkte
Quelle ↗Zeitraum: 11/2007 - 10/2009 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Limit Order Markets: Multiple Venues and Hidden Orders
Quelle ↗Zeitraum: 12/2007 - 11/2011 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Derivate in Limit Order Märkten
Quelle ↗Zeitraum: 02/2008 - 11/2010 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst