Prof. Dr. Ulrich Horst
Profil
Zusammenfassung
Prof. Horst entwickelt mathematische Modelle für Finanzmärkte mit vielen interagierenden Akteuren und illiquiden Bedingungen. Seine Expertise umfasst die Analyse von Marktgleichgewichten, optimale Handelsstrategien unter Marktfriktionen sowie stochastische Kontrollmethoden. Diese Kompetenzen sind für Finanzinstitute relevant, die Handelsalgorithmen, Liquiditätsmanagement und Preismodelle unter realistischen Marktbedingungen entwickeln.
Skills
Stammdaten
Identität, Organisation und Kontakt aus HU-FIS.
- Name
- Prof. Dr. Ulrich Horst
- Titel
- Prof. Dr.
- Fakultät
- Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
- Institut
- Institut für Mathematik
- Arbeitsgruppe
- Angewandte Finanzmathematik
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- Telefon
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- HU-FIS-Profil
- Quelle ↗
- Zuletzt gescrapt
- 27.6.2026, 01:07:49
Forschungsthemen30
Absicherung von Korrelationsrisiken
Quelle ↗Zeitraum: 07/2008 - 02/2012 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
AvH - Horst
Quelle ↗Förderer: Alexander von Humboldt-Stiftung Zeitraum: 04/2009 - 12/2012 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Derivate in Limit Order Märkten
Quelle ↗Zeitraum: 02/2008 - 11/2010 Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Horst
Mögliche Industrie-Partner382
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Publikationen25
Top 25 nach Zitationen — Quelle: OpenAlex (BAAI/bge-m3 embedded für Matching).
Kooperationen5
Bestätigte Forscher↔Partner-Paare aus HU-FIS — Gold-Standard-Positive für das Matching.
IGRK 2544/1: Stochastische Analysis in Interaktion
university
SFB/TRR 190/2: Optimale dynamische Vertragsgestaltung, Vertragsdurchsetzung und Ambiguität (TP B02)
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SFB/TRR 388/1: Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (TP B05)
university