Forschende

Prof. Horst erforscht mathematische Modelle für Finanzmärkte, insbesondere optimale Handelsstrategien und Gleichgewichtsprobleme unter realistischen Marktbedingungen wie Liquiditätsengpässen und Preisauswirkungen großer Transaktionen.

Prof. Härdle erforscht die Analyse hochdimensionaler Finanz- und Wirtschaftsdaten mittels adaptiver statistischer Methoden und Machine Learning.

Prof. Bank erforscht mathematische Methoden zur Lösung von Kontrollproblemen in der Finanzmathematik, insbesondere unter Bedingungen mit rauem, unregelmäßigem Rauschen — ein Phänomen, das in realen Märkten häufig auftritt, aber von klassischen Modellen nicht erfasst wird.