Forschende

Prof. Becherer erforscht stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der Finanzmodellierung, insbesondere für Hedging-, Portfolio-Optimierungs- und Liquiditätsprobleme unter realistischen Marktbedingungen.

Rui Ren erforscht die quantitative Analyse von Finanzrisikonetzwerken, insbesondere wie Stimmungen und Herdenbewegungen auf Aktien- und Kryptomärkten entstehen und sich auf die Realwirtschaft auswirken.

Raphael Constantin Georg Reule erforscht die quantitative Analyse von Finanzrisikonetzwerken, insbesondere wie Marktsentiment und Herdenverhalten auf Aktien- und Kryptowährungsmärkte wirken und sich auf die Realwirtschaft auswirken.