Raphael Constantin Georg Reule

Raphael Constantin Georg Reule erforscht die quantitative Analyse von Finanzrisikonetzwerken, insbesondere wie Marktsentiment und Herdenverhalten auf Aktien- und Kryptowährungsmärkte wirken und sich auf die Realwirtschaft auswirken. Er entwickelt Methoden, um übertriebene optimistische oder pessimistische Marktstimmungen zu messen und deren wirtschaftliche Folgen vorherzusagen. Für Finanzinstitute, Regulatoren und Unternehmen mit Kapitalmarktexposition ermöglicht dies ein besseres Verständnis von Marktrisiken und systemischen Anfällbarkeiten, um Krisen frühzeitig zu erkennen.

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• Quantitative Analyse von Finanzrisikonetzwerken mit Messung der Stimmung und des Herdenverhaltens (QFRNA_SH)

  Quelle ↗

  In den letzten Jahren konnten wir zahlreiche Beispiele beobachten, wie Veränderungen auf dem Aktien- oder Kryptowährungsmarkt die Wirtschaft beeinflusst haben. Auch die negativen Auswirkungen von zu optimistischen oder pessimistischen Verhaltensweisen sowohl auf den Aktienmarkt als auch auf die Wirtschaft wurden sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene ersichtlich. Infolgedessen kam es zu einer Zunahme der Forschung zu diesem Thema. Leider gibt es ungeachtet dieser Zunahme bislang noch nicht ausreichend Untersuchungen in Bezug auf mögliche Maßnahmen, die eine stabilisierende Wirkung auf den Aktien- oder Kryptowährungsmarkt haben.Das EU-finanzierte Projekt QFRNA_SH untersucht die verteilungseffektiven Auswirkungen der Investorenstimmung, erforscht das länderübergreifende Kryptowährungsrisiko aus einer dynamischen Netzwerkperspektive und schlägt einen systemischen Risikoindikator, den Financial Risk Meter (FRM), auf Grundlage von Expectiles vor. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dazu beitragen, inklusive, innovative und reflektierende Gesellschaften zu fördern, indem sie das Risikomanagement verbessern und Entscheidungsprozesse unterstützen.

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