Forschende

Prof. Becherer erforscht stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der Finanzmodellierung, insbesondere für Hedging-, Portfolio-Optimierungs- und Liquiditätsprobleme unter realistischen Marktbedingungen.

Prof. Wilke Berenguer erforscht mathematische Modelle von Populationen mit Ruhephasen (Dormanz), insbesondere wie Organismen wie Bakterien oder Pflanzen durch Inaktivität Umweltstress überstehen und genetische Vielfalt bewahren.

Prof. Kreher erforscht stochastische Modelle für Finanzmärkte und Energiesysteme, insbesondere die mathematische Beschreibung von Preisdynamiken in Orderbüchern und volatilen Märkten.