Prof. Dr. Kurt Helmes

• Ein linearer Programmierungsansatz für die Analyse stochastischer dynamischer Modelle (2000-2005)

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  Diese Projekt baut auf den Arbeiten von Helmes & Stockbridge, vgl. NSF-Grants, DMS-9404990 und DMS-9803490, auf. Das Ziel ist die Entwicklung effizienter numerischer Analyseinstrumente, um u.a. gesteuerte und ungesteuerte Markovsche Prozesse zu untersuchen. Darüber hinaus sollen die Verfahren dazu genutzt werden, um eine Vielzahl dynamischer als auch statischer Optimierungsprobleme, z.B. Nullsummenspiele auf dem Einheitsquadrat, Austrittszeit- und Stoppprobleme von Diffussionsprozessen, spezielle Probleme der Finanzmathematik, globale Optimierungsaufgaben, etc. zu lösen.

• Praxispartnerschaft zwischen Hochschulen und Unternehmen in Deutschland und in Entwicklungsländern

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• DAAD Alumni Sommerschule 2014/2015

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