Forschende
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Prof. Horst erforscht mathematische Modelle für Finanzmärkte, insbesondere optimale Handelsstrategien und Gleichgewichtsprobleme unter realistischen Marktbedingungen wie Liquiditätsengpässen und Preisauswirkungen großer Transaktionen.
Prof. Härdle erforscht die Analyse hochdimensionaler Finanz- und Wirtschaftsdaten mittels adaptiver statistischer Methoden und Machine Learning.
Prof. Tischendorf entwickelt mathematische Verfahren zur Simulation und Optimierung großer gekoppelter Netzwerke — insbesondere Energie- und Gasverteilnetze sowie Verkehrssysteme.
Prof. Carstensen entwickelt mathematische Methoden und Algorithmen zur numerischen Lösung komplexer Differentialgleichungen, die in der Ingenieurpraxis auftreten — insbesondere für Strömungen in porösen Medien, elastische Verformungen und Eigenwertprobleme.
Prof. Hintermüller entwickelt mathematische Optimierungs- und Steuerungsmethoden für komplexe physikalische und technische Systeme.
Prof. Reiß entwickelt statistische Methoden zur Parameteridentifikation in stochastischen partiellen Differentialgleichungen (SPDEs), insbesondere für die Wärmeleitung mit räumlich variablen Koeffizienten.
Prof. Walther entwickelt mathematische Optimierungsverfahren für komplexe, nichtglatte Probleme aus Ingenieurwesen und Materialwissenschaften.
Prof. Kempter erforscht die theoretischen Grundlagen von Lernprozessen und Gedächtnisbildung im Gehirn, insbesondere wie neuronale Netzwerke Informationen speichern und abrufen.
Prof. Schreiber erforscht die mathematischen und biophysikalischen Grundlagen der Signalverarbeitung in Nervenzellen und Netzwerken.
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
Prof. Becherer erforscht stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der Finanzmodellierung, insbesondere für Hedging-, Portfolio-Optimierungs- und Liquiditätsprobleme unter realistischen Marktbedingungen.
Prof. Klimm erforscht Algorithmen auf großen Netzwerken und deren Verhalten unter Wettbewerb und Kooperation, kombiniert dabei Graphentheorie mit algorithmischer Spieltheorie.
Prof. Friz forscht an der mathematischen Theorie von Rough Paths und Mean-Field-Spielen — Konzepten, die komplexe, von Zufälligkeit geprägte Systeme mit vielen Akteuren beschreiben.
Dr. Denis Usvyat entwickelt hochgenaue quantenchemische Rechenmethoden zur Berechnung von Elektronenstrukturen in Festkörpern und Defekten.
Prof. Meyerhenke erforscht die effiziente Verarbeitung und Analyse großer Netzwerk-Datenmengen auf verteilten Computersystemen.
Dr. Florian Bischoff entwickelt hochgenaue numerische Methoden zur Berechnung molekularer Eigenschaften unter extremen Bedingungen, insbesondere in starken Magnetfeldern.
Dr. Nordin erforscht Typ-Ia-Supernovae als Präzisionsinstrumente für die Kosmologie und arbeitet an ihrer Standardisierung als zuverlässige Entfernungsmesser im Universum.
Prof. Hante entwickelt mathematische Optimierungsmethoden für komplexe Energiesysteme, insbesondere für die Steuerung von Gas- und Wasserstoffnetzen.
Prof. Walter forscht an mathematischen Optimierungsmethoden für strukturierte Probleme in Banach-Räumen und deren Anwendung auf optimale Steuerung dynamischer Systeme.
Die vorliegenden Publikationen von Dr. Markus Schulze zeigen ein stark fragmentiertes und inkohärentes Profil, das keine klare aktuelle Forschungslinie erkennen lässt.
Dr. Christian Bayer erforscht mathematische Modelle für komplexe Finanzmärkte und hochdimensionale Datenstrukturen.
Carlos Rautenberg erforscht die optimale Platzierung von Sensornetzwerken zur Steigerung der Energieeffizienz.
Wouter Van den Broek entwickelt Verfahren zur Verbesserung von Transmissionselektronenmikroskopen (TEM) durch mechatronische Regelungstechnik und Compressed-Sensing-Algorithmen.
Prof. Schütz entwickelt rechnerische Methoden zur Berechnung von Eigenschaften elektronisch angeregter Zustände in großen Molekülen — insbesondere lokale Coupled-Cluster-Verfahren mit analytischen Energiegradienten.